co je nespravedlivá diskriminace v hodnocení všeobecného pojištění? Pohled regulátora

následující článek je názorovým dílem autora Michaela Mckenneyho. Představuje jeho vlastní osobní názor anezastupuje nutně názory SOA, jeho zaměstnavatele (thePennsylvania Insurance Department), jakéhokoli jiného státního regulátora pojištění, Thenaic nebo Naic Casualty Actuarial and Statistical (C) Task Force.

Michael McKenney

prakticky každý, kdo pracuje v pojišťovnictví, vám může říci, že pojistné sazby nejsou povoleny jako nadměrné, nedostatečné nebo nespravedlivě diskriminační. Ale co dělá sazbu nadměrnou, nepřiměřenou nebo nespravedlivě diskriminační podle státního práva?

pozoruhodné je, že i když každý z Pennsylvánských regulačních aktů o majetku a nehodovosti a jeho zákon o nekalých pojistných praktikách zahrnují tato omezení, existují pouze tři případy, ve kterých jsou definovány.

pokud jde o nadměrné sazby, oddíl 704(a) (2) Pennsylvania‘ s Workers ‚Compensation Act (77 P. s. § 1035.4(a) (2)) uvádí:

“ sazba nesmí být považována za nadměrnou, pokud je pravděpodobné, že vytvoří dlouhodobý zisk, který je nepřiměřeně vysoký ve vztahu k přijatému riziku a službám, které mají být poskytnuty.“

pokud jde o nedostatečné sazby, oddíl 704(a) (3) Pennsylvania‘ s Workers ‚Compensation Act (77 P. s. § 1035.4(a) (3)) uvádí:

“ sazba nemůže být považována za nedostatečnou, pokud:

1. je nepřiměřeně nízká pro poskytnuté pojištění a jeho další používání by ohrozilo solventnost pojistitele; nebo
2. sazba je nepřiměřeně nízká pro poskytnuté pojištění a použití sazby pojistitelem mělo nebo, pokud bude pokračovat, bude mít za následek zničení hospodářské soutěže nebo vytvoření monopolu.“

konečně, Oddíl 3 (d) Pennsylvania ‚ s Casualty and Surety Rate Regulatory Act (40 P. s. § 1183 (d)) bere na vědomí následující s ohledem na nespravedlivě diskriminační sazby:

“ žádná sazba se nepovažuje za nespravedlivě diskriminační, pokud s ohledem na praktická omezení jasně neodráží s přiměřenou přesností rozdíly v očekávaných ztrátách a výdajích. Sazba není nespravedlivě diskriminační, protože u pojistníků s obdobnými ztrátovými expozicemi, ale s různými výdajovými faktory, vyplývají různé pojistné, pokud sazba odráží rozdíly s přiměřenou přesností. Sazba není nespravedlivě diskriminační, pokud je široce zprůměrována mezi osobami pojištěnými v rámci skupiny, franšízové nebo plošné politiky.“

málokdy se Pennsylvania Insurance Department narazit na problémy s pojišťovnami podání majetku a úrazové pojištění sazby, které mohou být stanoveny (v rámci sazby podání) jako ohrožující finanční solventnost pojistitele nebo zničení konkurence. Příležitostně, můžeme mít problém s podáním, které navrhuje sazby, které považujeme za nadměrné, ale častější problém se týká podání sazeb, které považujeme za nespravedlivě diskriminační.

při podání změn plánu tříd bude regulátoru často poskytnuta výstava zobrazující aktuální, indikované a navrhované relativity. Vedli jsme rozhovory s pojišťovnami a dalšími regulátory, kteří se domnívají, že prakticky jakýkoliv výběr mezi (a včetně) současné a indikované relativity je přijatelný. Někteří věří, že to platí i v případě, že různé třídy rizik dostávají odlišné zacházení, pokud výběry zůstávají v rozmezí vytvořeném současnými a indikovanými relativitami. Není však jakýkoli výběr (mezi současnými a naznačenými relativitami) podle Pennsylvánského práva nepřiměřený, nedostatečný nebo nespravedlivě diskriminační?

zvažte zjednodušující příklad, ve kterém má pojistitel tři skupiny pojistníků: průměrný, nadprůměrný a podprůměrný. Ve svém současném ratingovém plánu platí průměrná rizika dvakrát vyšší než nadprůměrná rizika a podprůměrná rizika platí dvakrát více. Předpokládejme, že každá skupina naznačuje potřebu zvýšení sazeb o 50 procent, ale pojistitel si přeje zmírnit toto velké zvýšení sazeb pro své průměrné a nadprůměrné pojistníky:

pokud jsou údaje správné, žádná z navrhovaných sazeb pravděpodobně nepřinese dlouhodobé zisky, které jsou nepřiměřeně vysoké.

v dnešním vícestátním, víceřádkovém pojistném prostředí, ve kterém mnoho pojišťoven píše podnikání, a frekvenci, s jakou pojišťovny podávají změny sazeb, je nepravděpodobné, že by zmírněné sazby pro průměrná a nadprůměrná rizika ohrozily solventnost pojistitele. Navíc, vzhledem k konkurenčním trhům, na kterých působí pojišťovny nemovitostí a úrazů, je pochybné, že zmírněné sazby zničí konkurenci.

a co nespravedlivá diskriminace? Po umožnění praktických omezení odrážejí rozdíly v navrhovaných sazbách rozdíly v očekávaných ztrátách a výdajích s přiměřenou přesností?

současné i uvedené sazby ukazují, že podprůměrná rizika by měla platit čtyřikrát vyšší než nadprůměrná rizika a dvakrát vyšší než průměrná rizika. Je tedy přijatelné, aby podprůměrná rizika platila pětinásobek nadprůměrného rizika a dvaapůlnásobek průměrného rizika?

některé argumenty ve prospěch platnosti navrhovaných sazeb podobných příkladu poskytnutému citují zákony, jako je oddíl 4(a) Pennsylvania ‚ s Casualty and Surety Rate Regulatory Act (40 P. s. § 1184(a)), které pojišťovnám umožňují podporovat jejich podání:

„(1) zkušenosti nebo úsudek pojistitele nebo ratingové organizace, která podání podává, (2) zkušenosti jiných pojistitelů nebo ratingových organizací nebo (3) jakékoli jiné faktory, které pojistitel nebo ratingová organizace považuje za relevantní.“

ale pokud povolíte, aby pojistné sazby byly založeny na „úsudku“ a „jakýchkoli dalších faktorech, které pojistitel nebo ratingová organizace považuje za relevantní“, znamená to, že nemusí být založeny na nákladech? Nebo jsou tyto další úvahy omezeny na pomoc pojistiteli při předpovídání vhodných odhadů založených na nákladech?

v Pensylvánii souhlasíme s tím, že pojišťovny mohou používat mnoho různých typů úvah k podpoře svých sazeb a tyto úvahy nemusí (a v některých případech by dokonce neměly) vycházet z vlastních zkušeností pojistitele. Nicméně, bez ohledu na to, co tyto úvahy znamenají, rozdíly v sazbách musí odrážet rozdíly v očekávaných ztrátách a výdajích s přiměřenou přesností. Pokud tak neučiní, jsou sazby nespravedlivě diskriminační.

ve výše uvedeném příkladu, pokud existují další analýzy a/nebo úvahy, které přiměřeně podporují rozumný závěr, že očekávané ztráty a náklady na podprůměrná rizika budou pětkrát vyšší než u nadprůměrných rizik a dvakrát a půlkrát vyšší než u průměrných rizik, pravděpodobně podání schválíme.

jako jeden příklad, pokud pojistitel může poskytnout konkurenční analýzu, která ukazuje, že při plné indikaci sazeb pro podprůměrná rizika je uvede do souladu s jejich konkurencí, ale pokud tak učiní pro průměrná a nadprůměrná rizika, umístí je daleko nad jejich konkurenci, můžeme návrh přijmout. V tomto případě může trh jako celek poskytnout věrohodnější odhad očekávaných ztrát a výdajů.

pokud však pojistitel nemá informace, které by naznačovaly očekávané ztráty a výdaje, lze rozumně očekávat, že se budou lišit ve stejném rozsahu, jaký je navržen, pravděpodobně podání neschválíme.

výše uvedený byl jednoduchým příkladem poskytnutým pro ilustrativní účely. V praxi dnešní pojišťovací svět „velkých dat“ a „zobecněných lineárních modelů“ vedl k neuvěřitelně složitým a segmentovaným klasifikačním plánům. Území, která byla kdysi definována na úrovni kraje (s výjimkami pro městské oblasti), jsou nyní stále více stanovena na úrovni PSČ (někdy devítimístné PSČ) nebo dokonce blokem sčítání lidu, kde blok 100 North Market Street má jinou relativitu území než blok 200 North Market Street. Relativita není založena na skutečných ztrátových zkušenostech sčítání lidu (což by postrádalo jakoukoli důvěryhodnost), ale na charakteristikách sčítání lidu, které statistici mohou prokázat, že korelují se ztrátou.

v reakci na využití velkých dat pojišťovnami vytvořil výbor pro regulaci trhu a spotřebitelské záležitosti (D) NAIC pracovní skupinu Big Data (D), jejíž poplatek za rok 2016 je:

„Prozkoumejte využití velkých dat pojišťovnami pro nároky, marketing, upisování a stanovení cen. Prozkoumat potenciální příležitosti pro regulační využití velkých dat s cílem zlepšit účinnost a účinnost regulace trhu. Pokud je to vhodné, nejpozději na podzimním celostátním zasedání 2016 pro poplatky za poplatky 2017 vydá Výbor doporučení, aby se zabýval všemi doporučeními určenými průzkumem 2016.“

pokud jde o použití velkých dat v cenách, komplexní vícerozměrné počítačové modely předpovídající uvedené relativity, které jsou základem dnešních mimořádně segmentovaných plánů tříd, jsou často prováděny na iteračním základě a zahrnují použití úsudku v celém textu. Dodatečně, další úsudkové aspekty výběru relativit sazeb na základě indikací jsou nyní dokonce modelovány, praxe někdy označovaná jako “ optimalizace cen.“

pracovní skupina Naic pro pojišťovnictví a statistiku (C)začala připravovat bílou knihu na téma optimalizace cen poté, co ji na tuto otázku postoupila studijní skupina Auto Insurance (C/D) v listopadu. 11, 2014. Bílá kniha byla přijata Výborem pro pojištění majetku a úrazů NAIC (C) v listopadu. 21, 2015 a výkonným výborem dne 6. Dubna 2016. V odstavci 1 Bílé knihy, pracovní skupina uvádí, že “ poskytuje základní výzkum optimalizace cen, identifikuje potenciální výhody a nevýhody použití optimalizace cen, a představuje možnosti státních regulačních reakcí týkajících se využití optimalizace cen při tvorbě sazeb.“

odstavec 6 Bílé knihy o optimalizaci cen NAIC popisuje:

„v posledních letech začaly pojišťovny pomocí procesu nebo techniky, které mnozí označují jako „optimalizace cen“, používat velká data (dolování dat z pojišťovacích a nepojišťovacích databází osobních informací o spotřebitelích, pokud to zákon dovoluje), pokročilé statistické modelování nebo obojí k výběru cen, které se liší od uvedených sazeb na velmi podrobné nebo podrobné úrovni. Formalizované a mechanizované úpravy lze provést u indikovaných sazeb pro mnoho klasifikací rizik a nakonec možná i pro jednotlivé pojištěnce.“

odstavec 9 bílé knihy o optimalizaci cen NAIC dále uvádí:

“ regulátoři akceptují určité odchylky od uvedených sazeb a ratingových faktorů. Obávají se však, že použití sofistikovaných metod optimalizace cen by se mohlo odchýlit od tradiční tvorby sazeb, přesahující přijatelné úrovně úpravy sazeb založených na nákladech a vedoucí k cenám, které se podle pojistníka nespravedlivě liší. Regulátoři v každém státě určují přijatelnou úroveň přípustné úpravy na základě státního práva a regulačního úsudku.“

k datu, kdy byl tento názor napsán, přibližně 20 států (včetně Pensylvánie) poskytlo oficiální oznámení, že použití technik optimalizace cen, které vedou k nespravedlivě diskriminačním sazbám, nebude tolerováno. Většina z těchto oznámení se týkají optimalizace cen na použití počítačových modelů nastavit pojistné sazby založené nějakým způsobem na kolik spotřebitel nebo skupina spotřebitelů může být ochoten zaplatit před nákupem kolem. Mnoho z nich bylo založeno, alespoň částečně, na návrhu bulletinu zahrnutém jako příloha B Bílé knihy o optimalizaci cen NAIC.

jedno z kontroverznějších doporučení v bílé knize o optimalizaci cen NAIC je uvedeno v odstavci 48, který pojednává o nespravedlivě diskriminačních postupech hodnocení pojištění, které “ upravují aktuální nebo skutečně uvedené sazby nebo pojistné, ať už jsou zahrnuty nebo nejsou zahrnuty do ratingového plánu pojistitele.“Při poskytování příkladů toho, co může v tomto ohledu představovat nespravedlivě diskriminační praxi, dokument obsahuje:

1. „cenová elasticita poptávky.
2. sklon nakupovat pro pojištění.
3. nastavení retence na individuální úrovni.
4. sklon pojistníka klást otázky nebo podávat stížnosti.“

tyto stejné čtyři postupy jsou uvedeny v návrhu bulletinu bílé knihy.

připomínky obdržené výkonným výborem NAIC před přijetím příspěvku na jarním národním zasedání 2016 NAIC doporučily „cenovou elasticitu poptávky“ a „sklon nakupovat pojištění“ považovat za příklady potenciální nespravedlivé diskriminace pouze při zvážení na individuální nebo granulární úrovni, ale dokument byl přijat bez doporučených změn.

dny přezkoumání ztrátové zkušenosti proměnné třídního plánu na jednorozměrném základě jsou dávno pryč. Pojišťovny jsou hodnoceny na úrovni segmentace, kterou si před lety dokázal představit jen málokdo.

jak je uvedeno v bodě 49 Bílé knihy o optimalizaci cen NAIC:

“ použití sofistikované analýzy dat k vývoji jemně vyladěných metodik s množstvím možných ratingových buněk není samo o sobě porušením ratingových zákonů, pokud jsou ratingové třídy a ratingové faktory založeny na nákladech.“

ale s indikacemi třídního plánu odvozenými iteračními procesy využívajícími složité počítačové modely, které zahrnují úsudek v celém textu, jak regulátor zajistí, aby úsudkové aspekty indikace byly nezaujaté a souvisely s očekávanými ztrátami a výdaji? A když se také modelují další úsudkové aspekty výběru relativit sazeb na základě těchto indikací, jak může regulátor držet krok?

složitosti, které jsou základem způsobu, jakým se vyvíjejí sazby pojištění majetku a úrazového pojištění, a extrémní segmentace, s níž jsou plány tříd spravovány, se staly významnými výzvami pro dnešní regulační orgány. Bílá kniha o optimalizaci cen NAIC, bulletiny, které mnoho států vydalo proti postupům optimalizace cen, a pracovní skupina Naic Big Data (D) jsou příklady nedávných regulačních reakcí na tyto výzvy. Na konci dne však stále platí stejné standardy, které platí pro sazby pojištění po mnoho desetiletí, a zůstávají použitelné bez ohledu na to, zda existují pouze tři třídy rizika (např. průměrný, nadprůměrný a podprůměrný) nebo mnoho tisíc (např. bloky sčítání lidu). Sazby nesmí být nepřiměřené, nepřiměřené nebo nespravedlivě diskriminační.

zdroje

1. informace o pracovní skupině NAIC pro velká Data (D), včetně jejího poplatku za rok 2016, viz Výbor pro regulaci trhu NAIC a záležitosti spotřebitelů (D), domovská stránka pracovní skupiny pro velká Data (D), (naposledy navštívil 18. května 2016).
2. Chcete-li získat přístup k bílé knize optimalizace cen, viz Naic Casualty Actuarial and Statistical (C) Task Force, „Price Optimization White Paper“ (Nov. 19, 2015) k dispozici zde.
3. na webových stránkách pracovní skupiny Naic jsou uvedeny bulletiny různých států o optimalizaci cen na domovské stránce pracovní skupiny Naic Casualty Actuarial and Statistical (C) Task Force, (Naposledy navštíveno 18. května 2016) (najdete v záhlaví bulletiny/tiskové zprávy o optimalizaci cen).
4. komentáře k bílé knize o optimalizaci cen NAIC, kterou obdržel výkonný výbor NAIC před přijetím příspěvku na národním zasedání 2016 Naic spring, lze nalézt online v materiálech pro Výkonný výbor NAIC 6. Dubna 2016 a plenární zasedání. Viz NAIC, „zpráva výkonného výboru“ (Apr. 6, 2016) K dispozici zde.
5. další informace o tom, proč pracovní skupina Naic pro pojišťovnictví a statistiku (C) začala připravovat bílou knihu o optimalizaci cen, naleznete na webových stránkách NAIC. Viz Centrum pro pojištění a výzkum, “ optimalizace cen „(Jan. 6, 2016) K dispozici zde.

Michael McKenney je pojistně-matematickým supervizorem pro Pennsylvania Insurance Department, Property & Casualty Bureau. V současné době je také předsedou pracovní skupiny Naic Casualty Actuarial and Statistical (C) Task Force.