det område, der nu er Kentucky, blev beboet af indfødte amerikanere, da europæerne først ankom. I mange år kunne de amerikanske kolonister ikke ekspandere vestpå ind i regionen, fordi de blev blokeret af bjergkæder. Denne situation ændrede sig i 1750, da Cumberland Gap—en passage gennem Cumberland Mountains—blev opdaget. I 1770 ‘ erne var grænsen Daniel Boone med til at skabe et spor, der gjorde det muligt for andre pionerer at komme ind på territoriet.
den første permanente hvide bosættelse i det, der nu er Kentucky, blev grundlagt i 1774. Det næste år Boone grundlagde en løsning på, hvad der nu Boonesboro. Først blev regionen gjort til en del af Kolonien Virginia. I 1780 ‘ erne begyndte Kentuckians imidlertid at opfordre til adskillelse af deres territorium fra Virginia. Succes kom i 1792, da Kentucky tiltrådte Unionen som den 15.stat.
Kentucky var en splittet stat under den amerikanske borgerkrig. Både Abraham Lincoln, præsident for De Forenede Stater under krigen, og Jefferson Davis, præsident for Konføderationen, blev født i staten. Selvom staten aldrig officielt trak sig tilbage fra Unionen, kæmpede mange Kentuckians for Konføderationen.
Kentucky ‘s økonomi voksede støt i slutningen af 1800’ erne. indførelsen af tobaksopdræt bragte mange penge ind i staten. Kulminedrift i stor skala begyndte i 1870 ‘erne. blodige sammenstød mellem minearbejdere og operatører fandt sted i 1930’ erne.i senere årtier reducerede minedriftmaskiner behovet for minearbejdere. Fremstillingsvirksomheder blev stadig vigtigere i den sidste del af århundredet. I det tidlige 21.århundrede repræsenterede produktionen stadig en betydelig del af Kentucky ‘ s økonomi.
