El área que ahora es Kentucky estaba habitada por los nativos americanos Shawnee, Iroquois y Cherokee cuando llegaron los europeos por primera vez. Durante muchos años, los colonos estadounidenses no pudieron expandirse hacia el oeste en la región porque estaban bloqueados por cadenas montañosas. Esta situación cambió en 1750 cuando se descubrió la brecha de Cumberland, un paso a través de las montañas Cumberland. En la década de 1770, el guardafronteras Daniel Boone ayudó a crear un sendero que permitió a otros pioneros ingresar al territorio.
El primer asentamiento blanco permanente en lo que hoy es Kentucky fue fundado en 1774. Al año siguiente, Boone fundó un asentamiento en lo que ahora es Boonesboro. Al principio, la región se convirtió en parte de la colonia de Virginia. En la década de 1780, sin embargo, los kentuckianos comenzaron a pedir la separación de su territorio de Virginia. El éxito llegó en 1792, cuando Kentucky se unió a la Unión como el estado número 15.
Kentucky fue un estado dividido durante la Guerra de Secesión. Tanto Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos durante la guerra, como Jefferson Davis, presidente de la Confederación, nacieron en el estado. Aunque el estado nunca se retiró oficialmente de la Unión, muchos kentuckianos lucharon por la Confederación.
La economía de Kentucky creció constantemente a finales de 1800. La introducción del cultivo de tabaco trajo mucho dinero al estado. La minería de carbón a gran escala comenzó en la década de 1870. Sangrientos enfrentamientos entre mineros y operadores tuvieron lugar en la década de 1930. En décadas posteriores, la maquinaria minera redujo la necesidad de mineros. Las empresas manufactureras se volvieron cada vez más importantes en la última parte del siglo. A principios del siglo XXI, la manufactura todavía representaba una parte significativa de la economía de Kentucky.
