ナイティアンの不確実性

経済学では、ナイティアンの不確実性は、定量化可能なリスクの存在とは対照的に、いくつかの可能な発生についての定量化可能な知識の欠如である（例：、統計的ノイズまたはパラメータの信頼区間における）。 この概念は、ある程度の基本的な無知、知識の限界、および将来の出来事の本質的な予測不可能性を認識しています。

ナイティアンの不確実性は、シカゴ大学の経済学者フランク-ナイト（1885-1972）にちなんで命名され、1921年の著書”リスク、不確実性、および利益”でリスクと不確実性を区別した。

“不確実性は、それが適切に分離されたことがないおなじみのリスクの概念とは根本的に異なる意味で取られなければならない。… 本質的な事実は、”リスク”は、いくつかのケースでは測定の影響を受けやすい量を意味し、他の回では明らかにこの文字のものではないということです。… 私たちがこの用語を使用するように、測定可能な不確実性、または適切な「リスク」は、測定不可能なものとははるかに異なっており、実際には不確実性ではないように見えるでしょう。”

この問題で、ナイト自身の見解は、リスクと不確実性の影響を区別する重要な役割を果たした1920年代と1930年代の主要な経済学者によって広く共有され 彼らは特に、経済主体としての人間の行動への異なる影響に関心を持っていました。 起業家は定量化可能なリスクとリターンのために投資し、貯蓄者は潜在的な将来のインフレを不信する可能性があります。

Frank Knightの独創的な本はこの問題を詳述したが、彼の焦点は不確実性が不完全な市場構造をどのように生み出し、実際の利益を説明するかにあった。 不確実性の推定と軽減に関する作業は、後に潜在的な驚きの理論をフォローアップしたG.L.S.Shackleによって継続されました。しかし、この概念は主に非公式であり、ナイティアンの不確実性を表すための確率と信念の単一の最良の形式的なシステムはありません。 経済学者と経営科学者は、さまざまなタイプの不確実性の下で意思決定のための実用的な方法論を見続けています。