一般保険格付における不公平な差別とは何ですか？ 規制当局の視点

次の記事は、著者、マイケル*マッケニーによる意見piecebyです。 それは彼自身の個人的な意見を表し、必ずしもSOA、彼の雇用者（thePennsylvania保険部門）、他の州の保険レギュレータ、theNAICまたはNAIC損害保険数理統計（C）タスクフォースの見解を表すものではない。

By Michael McKenney

事実上、保険業界で働くすべての人は、保険料率が過度、不十分、または不当に差別的であることは許されていないと言うことができます。 しかし、州法の下では、レートが過度、不十分、または不当に差別的になるのは何ですか？

注目すべきことに、ペンシルベニア州の財産損害率規制法とその不公平な保険慣行法のそれぞれにこれらの制限が含まれているにもかかわらず、それらが定義されている例は三つしかない。

過度の金利に関しては、ペンシルベニア州労働者補償法のセクション704(a)(2)(77P.S.§1035.4(a)(2))は次のように述べている。

“実施されるリスクと提供されるサービスに関連して不当に高い長期的な利益を生み出す可能性がない限り、金利は過度であると判断されてはならない。

不適切な料金に関して、ペンシルベニア州労働者補償法のセクション704(a)(3)(77P.S.§1035.4(a)(3))は次のように述べています。

“レートは、以下の場合を除き、:

1. 提供された保険に対して不当に低く、それを継続して使用すると保険会社のソルベンシーが危険にさらされる、または
2. 提供された保険に対”

最後に、ペンシルベニア州の死傷者および保証率規制法（40P.S.§1183(d)）のセクション3(d)は、不当に差別的な率に関して以下のことを指摘しています:

“いかなるレートも、実際的な制限を可能にして、予想される損失および費用の違いを合理的な精度で反映しない限り、不当に差別的であるとはみなされ レートが合理的な正確さとの違いを反映している限り、異なる保険料は、同様の損失エクスポージャーが、異なる経費要因と保険契約者のために生じるので、レートは不当に差別的ではありません。 それはグループ、フランチャイズやブランケットポリシーの下で被保険者の間で広く平均化されている場合、レートは不当に差別的ではありません。”

ペンシルベニア州保険局は、保険会社の財政的ソルベンシーを脅かしたり、競争を破壊したりすると判断できる財産および損害保険料率を提出する保険会社との問題に遭遇することはめったにありません。 時には、我々は我々が過度であると考えているレートを提案しているファイリングで問題を取るかもしれないが、より一般的な問題は、我々は不当に差別的であると考えているレートの提出に関するものです。

クラスプランの変更が提出されると、レギュレータはしばしば、現在の、示された、および提案された相対性を表示する展示を提供されます。 私たちは、現在の相対性と示された相対性との間の（そしてそれを含む）実質的に任意の選択が許容されると信じている保険会社や他の規制当局との会話に従事しています。 いくつかは、選択が現在および示された相対性によって作成された範囲内にとどまる限り、異なるクラスのリスクが異なる治療を受けても、これが しかし、ペンシルベニア州の法律の下で、過度、不十分、または不当に差別的ではない（現在の相対性と示された相対性との間の）選択はありますか？

保険会社が保険契約者の三つのグループを持っている単純な例を考えてみましょう：平均、平均以上、平均以下。 現在の格付け計画では、平均リスクは平均以上のリスクの二倍を支払い、平均以下のリスクは二倍以上を支払う。 各グループが50パーセントの率の増加のための必要性を示すが、保険会社が平均のためのそして平均保険契約者の上のこの大きい率の増加を和らげ:

兆候が正しければ、提案された金利のどれも不当に高い長期利益を生み出す可能性はありません。

多くの保険会社がビジネスを書いている今日のマルチステート、マルチライン保険環境や、保険会社がレート変更を行うためにファイルする頻度では、平均および平均以上のリスクに対する緩和されたレートが保険会社のソルベンシーを脅かす可能性は低い。 さらに、不動産および損害保険会社が運営する競争の激しい市場を考えると、緩和された料金が競争を破壊することは疑わしい。

不公平な差別はどうですか？ 実用的な制限を可能にした後、提案されたレートの違いは、合理的な精度で予想される損失と費用の違いを反映していますか？

現在のレートと示されたレートの両方で、平均以下のリスクは平均以上のリスクの四倍、平均リスクの二倍を支払うべきであることを示しています。 したがって、平均以下のリスクは、平均以上のリスクの割合の五倍、平均リスクの割合の二半倍を支払うことは許容されていますか？

提供された例と同様の提案された料金の妥当性を支持するいくつかの議論は、ペンシルベニア州の死傷者および保証率規制法（40P.S.§1184(a)）のセクション4(a):

“(1) 保険会社または格付機関が申請を行った経験または判断、(2)他の保険会社または格付機関の経験、または(3)保険会社または格付機関が関連すると判断”

しかし、保険料率を”判断”および”保険会社または格付機関が関連すると判断するその他の要因”に基づくことを許可する場合、これはコストベースである必 または、これらの他の考慮事項は、適切なコストベースの見積もりを予測する際に保険会社を支援するために収縮していますか？

ペンシルベニア州では、保険会社が料金をサポートするために多くの異なる種類の考慮事項を使用する可能性があり、これらの考慮事項は保険会社自身の経験に基づいている必要はない（場合によってはそうすべきではない）ことに同意する。 しかし、これらの考慮事項が何を伴うものであっても、レートの違いは、予想される損失と費用の違いを合理的な精度で反映しなければなりません。 そうでない場合、料金は不当に差別的です。

上記の例では、平均以下のリスクに対する予想損失および費用が平均以上のリスクの五倍、平均リスクの二倍半になるという合理的な結論を十分に支持する追加の分析および/または考慮事項がある場合、提出を承認する可能性が高い。

一例として、保険会社が、平均以下のリスクについてはフルレート表示を取ることが競争に沿ったものになるが、平均および平均以上のリスクについては、競争をはるかに上回るものになることを示す競争分析を提供できる場合、提案を受け入れることができる。 この例では、市場全体が予想される損失と費用のより信頼できる見積もりを提供する可能性があります。

しかし、保険会社が予想される損失を示唆する情報を欠いており、費用が提案されているものと同じ程度に異なると合理的に予想される場合、我々は提出を承認しない可能性が高い。

上記は、説明のために提供された簡単な例でした。 実際には、今日の”ビッグデータ”と”一般化線形モデル”の保険の世界は、信じられないほど複雑でセグメント化された分類計画につながっています。 かつて郡レベルで定義されていた地域（都市部を除く）は、現在では郵便番号レベル（時には9桁の郵便番号）に設定されたり、ノース-マーケット-ストリートの100ブロックがノース-マーケット-ストリートの200ブロックとは異なる地域相対性理論を持っている国勢調査ブロックによっても設定されるようになった。 相対性は、国勢調査ブロックの実際の損失経験（信頼性に欠けている）ではなく、統計学者が損失と相関していることが証明できる国勢調査ブロックの特

保険会社によるビッグデータの使用に対応して、NAICの市場規制および消費者問題(D)委員会は、ビッグデータ(D)ワーキンググループを作成し、2016年の担当は

“保険会社のビッグデータの請求、マーケティング、引受および価格設定の使用を探る。 市場規制の効率性と有効性を向上させるために、ビッグデータの規制上の使用の潜在的な機会を探ります。 適切であれば、2016年の探査によって特定された勧告に対処するための委員会のために、遅くとも2016年秋の全国会議2017の料金までに勧告を行います。”

価格設定におけるビッグデータの使用に関しては、今日の例外的にセグメント化されたクラス計画の基礎となる示された相対性を予測する複雑な多変量コンピュータモデルは、多くの場合、反復的に実行され、全体にわたって判断の使用が含まれています。 さらに、指標に基づいてレート相対性を選択するさらなる判断的側面は、現在ではモデル化されており、”価格最適化”と呼ばれることもあります。”

NAICの損害保険数理統計(C)タスクフォースは、自動車保険(C/D)研究グループによって問題が言及された後、価格最適化に関するホワイトペーパーの起草を開始した。 11, 2014. このホワイトペーパーは、NAICの損害保険（C）委員会によって採択されました。 平成21年（2015年）6月、2016年に執行委員会が設置された。 ホワイトペーパーのパラグラフ1では、タスクフォースは、”価格最適化に関する背景研究を提供し、価格最適化の使用に対する潜在的な利点と欠点を特定し、レートメイキングにおける価格最適化の使用に関する州の規制対応のためのオプションを提示する”と述べている。”NAICの価格最適化ホワイトペーパーの

パラグラフ6は説明しています:

“近年、多くの人が”価格最適化”と呼ばれるプロセスや技術を通じて、保険会社はビッグデータ（法律で許可されている場合、個人消費者情報の保険および非保険データベースのデータマイニング）、高度な統計モデリング、またはその両方を使用して、表示されている料金とは異なる価格を非常に詳細または粒状のレベルで選択し始めている。 多くのリスク分類と、最終的には、おそらく個々の保険についても、示されたレートに対して正式化され、機械化された調整を行うことができます。”NAICの価格最適化ホワイトペーパーの

パラグラフ9さらに注意してください：

“規制当局は、示されたレートおよび格付け要因からのいくつかの逸脱を受け入れ しかし、彼らは、価格最適化の洗練された方法の使用は、コストベースのレートに調整の許容可能なレベルを超えて拡張し、保険契約者によって不当に変 各州の規制当局は、州法および規制上の判断に基づいて許容可能な調整の許容レベルを決定します。”

この意見書が書かれた日の時点で、約20の州（ペンシルベニア州を含む）は、不当に差別的な料金をもたらす価格最適化技術の使用は容認されないと公 これらの通知のほとんどは、消費者や消費者のグループが買い物をする前に支払うことをいとわないかもしれないどのくらいに何らかの方法で基 多くは、少なくとも部分的には、NAICの価格最適化ホワイトペーパーの付録Bとして含まれているドラフト速報に基づいていました。

NAICの価格最適化白書におけるより議論の余地のある勧告の一つは、第48項にあり、”保険会社の格付け計画に含まれているかどうかにかかわらず、現在ま”この点で不当に差別的な慣行を構成する可能性があるものの例を提供するには、この論文には次のものが含まれています:

1. “需要の価格弾力性。
2. 保険のために買い物をする傾向。
3. 個人レベルでの保持調整。
4. 保険契約者が質問をしたり、苦情を申し立てたりする傾向があります。”

これらの同じ四つの慣行は、ホワイトペーパーのドラフト速報に記載されています。

2016年のNAIC春の全国会議での論文の採択に先立ってNAICの執行委員会が受け取ったコメントは、”需要の価格弾力性”と”保険の買い物傾向”は、個人または粒状

クラスプラン変数の損失経験を一変量ベースで見直す日々はずっと過ぎ去っています。 保険会社は、数年前に想像していた可能性のあるセグメンテーションのレベルで評価しています。

NAICの価格最適化ホワイトペーパーの第49項に記載されているように、

“可能な格付けセルの多様性を持つ精巧に調整された方法論を開発するための洗練されたデータ分析の使用は、格付けクラスおよび格付け要因がコストベースである限り、それ自体が格付け法に違反することはありません。”

しかし、全体の判断を含む複雑なコンピュータモデルを使用した反復プロセスによって導出されたクラスプランの指示では、規制当局は、指示の判断 そして、これらの指標に基づいてレート相対性を選択するさらなる判断的側面もモデル化されているとき、規制当局はどのようにペースを保つことがで

損害保険料率がどのように開発されているか、およびクラスプランがどのように管理されているかという極端な細分化の根底にある複雑さは、今日の規制当局にとって重大な課題となっている。 NAICの価格最適化ホワイトペーパー、多くの州が価格最適化慣行に対して発行した速報、NAICのビッグデータ（D）ワーキンググループは、これらの課題に対する最近の しかし、一日の終わりには、何十年もの間保険料に適用されてきたのと同じ基準が今日も適用され続け、リスクの三つのクラス（例えば、平均、平均以上、平均 料金は、過度、不十分、または不当に差別的であってはなりません。

リソース

1. NAICのビッグデータ(D)ワーキンググループの2016年の担当を含む詳細については、NAICマーケット規制と消費者問題(D)委員会、ビッグデータ(D)ワーキンググループ
2. 価格最適化ホワイトペーパーにアクセスするには、NAIC Casualty Actuarial And Statistical(C)タスクフォース”価格最適化ホワイトペーパー”(Nov. 19,2015)ここで利用可能.
3. NAIC Casualty Actuarial and Statistical(c)Task Forceのウェブサイトには、NAIC Casualty Actuarial and Statistical(c)Task Forceのホームページ（最後に訪問したMay18,2016）に価格最適化に関するさまざまな州の速報が掲載されています（価格最適化速報/ニュースリリースの見出しに記載されています）。
4. 2016年春の全国会議での採択に先立ってNAICの執行委員会が受け取ったNAICの価格最適化白書に関するコメントは、naicのApril6,2016Executive(EX)Committee and Plenary Meetingの資料内でオ NAIC、”実行委員会の報告書”（Apr. 6,2016)ここで利用可能.
5. NAICの損害保険数理統計(C)タスクフォースが価格最適化白書の起草を開始した理由の詳細については、NAICのウェブサイトを参照してください。 保険政策研究センター”価格最適化”を参照してください。 6,2016)ここで利用可能.

Michael McKenneyはペンシルベニア州保険局の保険数理スーパーバイザーであり、財産&損害局である。 彼はまた、現在、NAIC損害保険数理統計（C）タスクフォースの議長でもあります。