området som nu är Kentucky beboddes av Shawnee, Iroquois och Cherokee indianer när Europas första anlände. Under många år kunde de amerikanska kolonisterna inte expandera västerut in i regionen eftersom de blockerades av bergskedjor. Denna situation förändrades 1750 när Cumberland Gap—ett pass genom Cumberland Mountains—upptäcktes. På 1770-talet hjälpte gränsmannen Daniel Boone till att skapa ett spår som gjorde det möjligt för andra pionjärer att komma in i territoriet.
den första permanenta vita bosättningen i det som nu är Kentucky grundades 1774. Nästa år grundade Boone en bosättning vid det som nu är Boonesboro. Först blev regionen en del av kolonin Virginia. På 1780-talet började Kentuckians dock kräva separation av deras territorium från Virginia. Framgången kom 1792, då Kentucky gick med i unionen som den 15: e staten.
Kentucky var en splittrad stat under amerikanska inbördeskriget. Både Abraham Lincoln, USA: s president under kriget, och Jefferson Davis, president för Konfederationen, föddes i staten. Även om staten aldrig officiellt drog sig ur unionen, kämpade många Kentuckians för Konfederationen.
ekonomin i Kentucky växte stadigt i slutet av 1800-talet. införandet av tobaksodling förde mycket pengar till staten. Kolbrytning i stor skala började på 1870-talet. blodiga sammandrabbningar mellan gruvarbetare och operatörer ägde rum på 1930-talet. under senare decennier minskade gruvmaskiner behovet av gruvarbetare. Tillverkningsföretag blev allt viktigare under senare delen av seklet. I början av 21-talet, tillverkning fortfarande representerade en betydande del av Kentucky ekonomi.
